Bollinger Band Noggrannhet

Hur du slash din risk och skicka din win Betygsätt Sky High med Bollinger Band Masters Method. Ange ditt namn och e-post för omedelbar åtkomst. Är du frustrerad. Det verkar som varje handel du hittar antingen slutar flytta det ögonblick du kommer in, eller helt Väntar på dig och stoppar dig varje gång. Dina drömmar om att komplettera din inkomst försvinner långsamt. Om du är sjuk och trött på att kämpa fyll i formuläret, få GRATIS Bollinger Band-kurs. Följ den korta men informativa träningen och ta frågesporten s och se dina vinster soar. It spelar ingen roll vad du handlar, Forex, Aktier, Alternativ, även Futures Denna kraftfulla Bollinger Band-strategi fungerar på allt Bristen på strategi som lärs ut kring denna kraftfulla indikator slutar idag, fyll i formuläret och börja nu , FREE. Mark Deaton 13 år Veteran Bollinger Band Trader. My namn är Mark Deaton, jag har använt Bollinger Bands i 13 år och under den tiden har jag upptäckt några fantastiska saker. Din om att se första hand hur man slash risk och sammansatt vinst med ett mycket kraftfullt Bollinger Band-system Dessa inställningar fungerar på någonting. Jag ska visa dig hur man hittar dessa inställningar och visar dig hur man hanterar risken på ett sätt som sätter dig upp så att du inte kan förlora. Metoden erbjuder dig ett sätt att nästan garantera vinster varje gång du handlar. Om du går igenom materialet kommer du också att kunna ta kort quiz s för att se till att du förstår och behåller allt. Så är du redo att starta GRATIS kurs. Bara fyll i formuläret ovan och låt oss komma igång ska vi. Alla HANDEL innebär hög risk och du kan förlora en stor summa pengar oavsett vilken metod du använder All handel innebär hög risk tidigare prestanda är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat Kommissionens regel 4 41 b 1 I hypotetiska eller simulerade prestationsresultat har vissa inneboende begränsningar Till skillnad från en verklig prestationsrekord representerar simulerade resultat inte verklig handel. Eftersom handelarna inte faktiskt har genomförts, Resultatet kan ha under - eller överkompenserat för eventuella konsekvenser av vissa marknadsfaktorer, såsom brist på likviditet. Simulerade handelsprogram i allmänhet är också föremål för att de är utformade med förtjänst. som görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas. De tre metoderna för att använda Bollinger-band som presenteras i Bollinger On Bollinger Bands illustrerar tre helt olika filosofiska tillvägagångssätt Vilket som är för dig kan vi inte säga, som det är verkligen en fråga om vad du är bekväm med Testa varje ut. Anpassa dem för att passa din smak. Titta på de affärer de genererar och se om du kan leva med dem. Fastän dessa tekniker utvecklades på dagliga diagram - den primära tidsramen vi arbetar med - Kortfristiga näringsidkare kan distribuera dem på fem minuters stapeldiagram, swing-handlare kan fokusera på tim - eller dagdiagram, medan investerare kan använda dem på veckovisa diagram. Det finns verkligen ingen materi All skillnad så länge som varje är inställd för att passa användarens kriterier för risk och belöning och varje testas på universum av värdepapper som användaren handlar, på det sätt som användaren handlar. Varför den upprepade betoningen på anpassning och anpassning av risk - och belöningsparametrar Eftersom inget system oavsett hur bra det är kommer det att användas om användaren inte trivs med det. Om du inte passar dig själv kommer du snabbt att upptäcka att dessa tillvägagångssätt inte passar dig. Om dessa metoder fungerar så bra, varför lär du dem Det här är en frekvent fråga och svaren är alltid samma Första, jag lär mig för att jag älskar att lära ut andra och kanske viktigast eftersom jag lär mig som jag undervisar vid forskning och förberedelse Materialet för den här boken lärde jag mig en hel del och jag lärde mig ännu mer i färd med att skriva den. Kommer dessa metoder fortfarande att fungera efter att de publicerats Frågan om fortsatt effektivitet verkar besvärlig för många, men det är inte riktigt att dessa tekniker kommer att förbli användbara tills marknadsstrukturen ändras tillräckligt för att göra dem mätta. Orsaken till effektiviteten är inte förstörd - oavsett hur allmänt är ett tillvägagångssätt lärt, är att vi är alla individer Om ett identiskt handelssystem lärdes till 100 personer, skulle en månad senare inte mer än två eller tre, om så många, använda den som den lärde sig. Varje skulle ha tagit det och modifierade det för att passa deras smak och införlivas i deras unika sätt att göra saker Kort sagt, oavsett hur specifikt deklarativ en bok får, kommer varje läsare att gå iväg från att läsa den med unika idéer och tillvägagångssätt, och som, som de säger, är en bra sak. Den största myten om Bollinger Bands är att du ska sälja på övre bandet och köpa på det lägre bandet kan det fungera på det sättet, men det behöver inte. I Metod jag kommer vi faktiskt att köpa wh men övre bandet överskrids och kort när nedre bandet är brutet till nackdelen I metod II kommer vi att köpa på styrka när vi närmar oss övre bandet endast om en indikator bekräftar och säljer på svaghet när det nedre bandet närmar sig, igen endast om bekräftad av vår indikator I metod III kommer vi att köpa nära det nedre bandet, med ett W-mönster och en indikator för att klargöra inställningen. Då presenterar vi en variant av metod III för försäljning. Metod IV, som inte nämns i boken, är en variation av metod I. Metod Jag Volatilitet Breakout. Years sedan den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Konsumentrecension intervjuade mig för den publikationen Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gradvis vände - och det visade sig att hans favoritvaruhandel tillvägagångssätt var volatilitetsbrottet jag kunde knappast tro på mina öron. Här är mannen som hade undersökt flera handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med det möjliga undantaget från John Hill of Futures Truth och han sa eftersom hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrytningssystemet. Det mycket tillvägagångssätt som jag trodde var bäst för handel efter mycket undersökning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge Tid och existerande i många sorter och former De tidigaste brottsystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt. Eftersom tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns ingen riktig väg att veta när volatiliteten, Som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle anta att en dag märkte någon att signalbrott fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuvertet, osv var närmare varandra och volatilitetsbrytningssystemet föddes. Visserligen riskavgiften Parametrarna är bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst. Vår version av det fördelaktiga volatilitetsbrytningssystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen en d tar då en position när en utbrott inträffar Det finns två val för stoppavbrott för detta tillvägagångssätt Först, Welles Wilder s Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept Vid stopp för en köpsignal sätts startstoppet Strax under intervallet av breakoutformationen och sedan ökas uppåt varje dag handeln är öppen Just det motsatta gäller för en försäljning För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av den förhållandevis konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av motsatt band En utmärkt utgångssignal Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer Så, i en köp, använd en tagg av det nedre bandet som en utgång och i en sälj använd en kupong av övre bandet som en exit. Det stora problemet med framgångsrikt genomförande Metod I är något som kallas ett huvudfake - diskuteras i det föregående kapitlet Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor Idén är en spelare med puckskridskorna upp mot isen mot en motståndare skridskor h e vänder huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och knäpper säkert sitt skott. När han kommer ut ur en pressa gör stockarna ofta detsamma som de först kommer att visa sig i fel riktning och sedan gör det riktiga draget Vanligtvis är det en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga rörelsen. Det kommer oftast att hända inom banden och du vann inte en signal till dess att den riktiga rörelsen är igång Men om parametrarna för banden har stramats, så många som använder den här metoden kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln förekommer. Vissa aktier, index mm är mer benägna att leda till förfalskningar än andra Ta en titt på tidigare Squeezes för det föremål du funderar på och se om de involverade head fakes. En gång en faker. For de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt för handelsfel, är den enklaste strategin att vänta tills en Squeeze uppstår - - förutsättningen är inställd - leta efter det första draget bort från handelsområdet. Varva en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, och lägg till positionen när breakouten inträffar och använd ett paraboliskt eller motsatt bandslag stoppa till håll dig borta från att bli sårad. Var huvudproblemet är, eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet I fasen innan huvudfalken letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en antydan om den ultimata upplösningen MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Det här är all volym Indikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelseband Detta är sant eftersom I denna aktivitetsfas är banden ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säg till 1 5 Standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, avkänningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och mer explosiva inställningarna kommer dock att bli färre av dem Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod upptäcker jag först kompression genom The Squeeze och letar efter utökad expansion och går med det. En medvetenhet om huvudfel Och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Skärning av ett rimligt storhetsunivers av lager - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Sök efter din metod Jag ställer in noggrant och sedan Följ dem när de utvecklas Det finns något om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, speciellt med volymindikatorer som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan presentera här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Använd Squeeze som en uppsättning. Gå sedan med en expansion i volatiliteten. Använd huvudet fake. Use volymindikatorer för riktning ledtrådar. Justera parametrarna som passar dig själv. Metod II Trend Följer. Our andra Bollinger Bands demonstrationsmetod bygger på tanken på att stark prisåtgärd åtföljd av stark indikatoråtgärd är en bra sak. Det är en bekräftelse som väntar på att dessa två villkor ska uppfyllas innan de ger en insignal. Naturligtvis är motsatt svaghet bekräftas av svaga indikatorer, genererar en säljsignal. I huvudsak är detta en variant av metod I, med en indikator, MFI, som används för bekräftelse och inget krav på en Squeeze. Denna metod kan en Inblanda några Metod I signaler. Vi kommer att använda samma utgångstekniker, en modifierad version av Parabolic eller en märkning av Bollinger Band på motsatta sidan av handeln. Tanken är att både b för pris och MFI måste stiga över tröskeln. Regeln är om b är större än 0 8 och MFI 10 är större än 80, då köp. Om det b visar oss var vi befinner oss inom bandet vid 1 är vi på övre bandet och vid 0 är vi på nedre bandet Så, vid 0 8 b berättar för oss att vi är 80 på vägen upp från underbandet till övre bandet Ett annat sätt att se på det är att vi är i topp 20 av området mellan banden MFI är en avgränsad indikator som löper mellan 0 och 100 80 är en mycket stark avläsning som representerar den övre triggernivån, liknande i betydelse till 70 för RSI. Så kombinerar metod II prisstyrka med indikatorstyrka för att förutse högre priser eller prissvaghet med indikatorsvaghet för att prognostisera lägre priser. ll använda de grundläggande Bollinger Band inställningarna av 20 perioder och - tw O standardavvikelser För att ställa in MFI-parametrarna ska vi anställa en gammal regelindikatorlängd bör vara ungefär hälften av beräkningsperioden för banden. Även om exemplet av denna regel är okänt för mig är det sannolikt en anpassning av en regel från cykelanalys som föreslår att man använder glidande medelvärden kvart över längden den dominerande cykeln Experimentation visade att perioder i kvartalet av beräkningsperioden för banden var allmänt för korta men att en halvlängdsperiod för indikatorerna fungerade ganska bra Som med alla dessa Är men startvärden Denna tillvägagångssätt erbjuder många variationer du kan utforska. Endera av ingångarna kan varieras som en funktion av egenskaperna hos fordonet som handlas för att skapa ett mer adaptivt system. Tabell 19 1 - Metod II Variationer Volymvägd MACD Skulle kunna ersättas med MFI Strömgränsen krävs för båda b och indikatorn kan varieras Parabolens hastighet kan också varieras. Längdparametern Det kan hända att huvudet för att undvikas är sen inmatning, eftersom mycket av potentialen kan ha använts. Ett problem med metod II är att riskbelöningsegenskaperna är svårare att kvantifiera, eftersom flytten kan ha varit På gång för lite innan signalen utfärdas Ett tillvägagångssätt för att undvika denna fälla är att vänta på en återställning efter signalen och sedan köpa den första dagen. Det kommer att sakna vissa inställningar, men de återstående kommer att ha bättre riskbelöningsförhållanden. Det skulle vara Bäst att testa detta tillvägagångssätt på de typer av aktier som du faktiskt handlar eller vill byta och sätta parametrarna i enlighet med egenskaperna hos dessa aktier och dina egna riskbelöningskriterier. Om du till exempel handlade mycket volatila tillväxtbestånd kan du titta på högre Nivåer för b som är större än en är en möjlighet, MFI och paraboliska parametrar. Högre nivåer av alla tre skulle välja starkare lager och påskynda stoppen snabbare. Mer risker bör negativa investerare fokusera på hög parabola olika parametrar, medan fler patientinvestor som är angelägna om att ge dessa branscher mer tid att träna bör fokusera på mindre paraboliska konstanter vilket leder till att utbrottsnivån stiger långsammare. En mycket intressant justering är att starta parabolen inte under startdagen som är vanligt men under den senaste signifikanta låga eller vändpunkten. När man till exempel köpte en botten kunde den paraboliska startas under lågt i stället för på dagen för inmatning. Detta har en distinkt fördel att fånga karaktären hos den senaste handeln med hjälp av motsatt band som en utgång tillåter dessa branscher att utvecklas mest, men kan lämna stoppet obekväma långt borta för vissa. Detta är värt att upprepa en annan variant av detta tillvägagångssätt är att använda dessa signaler som varningar och köpa den första återhämtningen efter varningen ges Detta tillvägagångssätt kommer att minska antalet affärer - vissa branscher kommer att saknas, men det kommer också att minska antalet whipsaws. I huvudsak är det här en ganska robust metod som borde vara ada Ptable till en mängd olika handelsstilar och temperaments. Det finns en annan idé här som kan vara viktigt Rationell analys Denna metod köper bekräftad styrka och säljer bekräftad svaghet Så det vore inte en bra idé att förtrycka vårt universum av kandidater med grundläggande kriterier, Skapa köplistor och säljlistor Ta sedan endast köpsignaler för aktierna på köpplistan och sälj signaler för lagren på säljlistan. Sådant filtrering ligger utanför denna boks räckvidd, men Rationell analys, tidpunkten för de grundläggande och Teknisk analys, erbjuder ett robust tillvägagångssätt för de problem som de flesta investerare står inför. Prescreening för önskvärda grundläggande kandidater eller problematiska lager är säker på att förbättra dina resultat. En annan metod för filtreringssignaler är att titta på Prestationsbetyg och köpa inköp på aktier som rankas 1 eller 2 och Sälja på aktier värderade 4 eller 5 Dessa är viktvägda, riskjusterade prestationsbetyg, vilket kan ses som en relativ styrka som kompenseras för ner sida volatilitet. Metoden köper styrka. Köp när b är större än 0 8 och MFI är större än 80. Använd en parabolisk stopp. Kan förutse Metod I. Exponera variationerna. Använd Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere i början av 1970-talet Tanken att flytta ett glidande medel upp och ner med en fast procentandel för att bilda ett kuvert runt pristrukturen som fångats på Allt du var tvungen att göra var att multiplicera medelvärdet med en plus önskad procent för att få överbandet eller dela med ett plus önskad procent för att få det lägre bandet, vilket var en beräkningsmässigt lätt idé vid en tidpunkt då beräkningen var antingen tidskrävande eller dyr. Det var dagen med kolumnarna, lägga till maskiner och pennor, och för de lyckliga mekaniska räknarna. stock pickers tog snabbt upp tanken eftersom det gav dem tillgång till definitioner av höga och låga som de kunde använda i sin tidsåtgång. Oscillatorer var väldigt mycket på modet då och det ledde till ett antal system som jämförde en Ction av pris inom procentband till oscillatorverkan Kanske är det mest kända på tiden - och fortfarande allmänt använd idag - ett system som jämförde Dow Jones Industrial Averages verkan inom band skapade genom att flytta sitt 21-dagars glidande medelvärde upp Och ner fyra procent till en av två oscillatorer baserad på bred marknadshandel statistik Den första var en 21-dagars summan av framväxande minus avtagande problem på NYSE Den andra, även från NYSE, var en 21-dagars summa av volym minus nervolymerna Övre bandet märkta med negativa oscillatormätningar från antingen oscillatorn togs som säljsignaler Köpsignaler genererades med taggar av det nedre bandet åtföljda av positiva oscillatormätningar från antingen oscillatorn Sammantagna avläsningar från båda oscillatorerna tjänade till att öka förtroendet För lager För vilken breda marknadsdata inte fanns tillgängliga, användes en volymindikator som en 21-dagars version Bostians Intradag Intensitet. Detta tillvägagångssätt och en mängd olika varianter finns kvar i dig Se idag som användbara tidsguider. Många modifieringar av detta tillvägagångssätt är möjliga och många har gjorts. Mitt eget bidrag var att ersätta en avgångsdiagram för den 21-dagars summeringstekniken som används för oscillatorerna. En avgångsgraf är ett diagram över skillnaden mellan två medelvärden, ett kortsiktigt medelvärde och ett långsiktigt medelvärde I detta fall är medelvärdena dagliga framskridanden minus minskningar och daglig uppåtvolym minus nollvolymen och perioderna att använda för medelvärdena är 21 och 100. Grunden är av Kortsiktigt medel minus det långsiktiga genomsnittet. Huvudfördelen med att använda avgångstekniken för att skapa oscillatorer är att användningen av det långsiktiga glidande medlet medför att justering normaliserar för långsiktiga förspänningar i marknadsstrukturen Utan detta justering av en enkel Advance-Decline-oscillator eller upp volym-ned-volymoscillatorn kommer sannolikt att lura dig från tid till annan. Men med hjälp av skillnaden mellan medelvärdena justerar det mycket snyggt för de haussefulla eller baissea biaser som ca använd problemet. Om du väljer avgångsteknik betyder det också att du kan använda den allmänt tillgängliga MACD-beräkningen för att skapa oscillatorerna. Ange den första MACD-parametern till 21, den andra till 100 och den tredje till nio. Detta anger perioden för det kortsiktiga genomsnittet Till 21 dagar, perioden för det långsiktiga genomsnittet till 100 dagar och lämnar perioden för signallinjen vid standard, nio dagar Dataingångarna går framåt och sänker volymen om volymen Om det program du använder vill ha Inmatningar i procent, den första ska vara 9, den andra 2 och den tredje 18 Nu ersätt Bollinger Bands för de procentuella banden och du har kärnan i ett mycket användbart omvändningssystem för timing markets. In en liknande ader kan vi använda indikatorer för att klargöra Toppar och bottnar och bekräfta omkastningar i trend. Om vi ​​bildar en W2-botten med b högre på retest än på den inledande låga - en relativ W4 - kontrollera volymen oscillatorn, antingen MFI eller VWMACD, för att se om den har ett liknande mönster om det gör det men köp den första starka dagen om det inte gör det, vänta och leta efter en annan inställning. Logiken på toppar är liknande, men vi måste vara mer tålmodiga. Som vanligt tar toppen det längre och presenterar vanligtvis de klassiska tre eller flera pusharna Till en hög I en klassisk bildning kommer b att vara lägre på varje tryck som en volymindikator som ackumuleringsdistribution efter att ett sådant mönster utvecklas ser på att sälja meningsfulla neddagar där volymen och intervallet är större än genomsnittet. Vad vi gör i Metod III klargör toppen och botten genom att involvera en oberoende variabel, volymen i vår analys med hjälp av volymindikatorer för att få en bättre bild av den växande naturen av utbud och efterfrågan. Ökar efterfrågan över en W-botten. Om så skulle kunna vara Intresserad av att köpa Är utbudet ökande varje gång vi gör ett nytt tryck till ett högt Om så skulle vi vara marshalling vårt försvar eller tänka på att korta om så lutande. Den nedersta raden här är förtydligande av mönster som annars finns i Teresting, men som du kanske inte har förtroendet att agera utan att bekräfta. Köp setup-bandet och oscillatorn positiv. Sälja inställningen övre bandtaggen och oscillatorns negativa. Använd MACD för att beräkna andningsindikatorerna. Metod IV Bekräftade Breakouts. Bollinger på Bollinger Bands System IV, ett enkelt och direkt tillvägagångssätt för bekräftade breakouts Basmönstret är en tre dagarars följd. Dag 1 Stäng inuti bandet och bandbredd inom 25 av den lägsta bandbredden på 6 månader. Dag 2 Stäng utanför bandet. Dag 3 Intradag - Alert ännu inte bekräftat om vi handlar högre lägre för säljmönster än slutet på dag 2.End of Day Signal bekräftad breakout om vi stänger högre än slutet av dag 2.I väsentligen letar vi efter aktier som är starka svaga nog att komma utanför banden och sedan utöka sina drag. Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Channels är volatilitetsbaserade kuvert som är inställda över och under ett exponentiellt rörligt medelvärde. Denna indikator liknar Bollinger Bands, Som använder standardavvikelsen för att ställa in banden Istället för att använda standardavvikelsen använder Keltner Channels medelvärdet True True Range ATR för att ställa in kanalavstånd. Kanalerna ställs vanligtvis två genomsnittliga True Range-värden över och under 20-dagars EMA Exponentiell glidande medelvärde dikterar riktning och den genomsnittliga True Range-uppsättningen kanalbredd Keltner Channels är en trendföljande indikator som används för att identifiera omkastningar med kanalavbrott och kanalriktning. Kanaler kan också användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer när trenden är platt. I sin 1960-bok, How för att tjäna pengar på råvaror introducerade Chester Keltner tio dagars rörande genomsnittlig handelsregel som krediteras som den ursprungliga versionen av Keltner Channels. Denna ursprungliga version startade med en 10-dagars SMA av det vanliga priset som centrumlinjen. Den 10-dagars SMA av High-Low-sortimentet tillsattes och subtraherades för att ställa in övre och nedre kanallinjen Linda Bradford Raschke introducerade den nyare versionen av Keltner Kanaler på 1980-talet Liksom Bollinger Bands, använde den här nya versionen en volatilitetsbaserad indikator, Average True Range ATR, för att ställa in kanalbredd använder den här nyare versionen av Keltner Channels. Det finns tre steg för att beräkna Keltner Channels. Välj först längden för exponentiell glidande medelvärde Andra, välj tidsperioderna för genomsnittlig True Range ATR Tredje, välj multiplikatorn för den genomsnittliga True Range. Exemplet ovan är baserat på standardinställningarna för SharpCharts. Eftersom glidande medelvärden fördröjningslängd kommer ett längre glidande medelvärde att ha mer lagring Och ett kortare glidande medelvärde kommer att ha mindre fördröjning ATR är den grundläggande volatilitetsinställningen Korta tidsramar, såsom 10, producerar en mer flyktig ATR som fluktuerar som 10-volatilitet ebbs och flödar Längre tidsramar, en sådan 100, släpper dessa fluktuationer för att producera en mer konstant ATR-läsning Multiplikatorn har störst påverkan på kanalbredd Att bara ändra från 2 till 1 kommer att sänka kanalbredd i hälften Öka från 2 till 3 kommer att öka kanalbredden med 50. Här visas ett diagram över tre Keltner-kanaler som är inställda på 1, 2 och 3 ATR från det centrala glidande medlet. Denna speciella teknik har förespråkats av Kerry Lovvorn i flera år. Tabellen ovan visar standard Keltner Channels in röd, en bredare kanal i blått och en smalare kanal i grön De blå kanalerna ställdes in tre genomsnittliga True Range-värden över och under 3 x ATR De gröna kanalerna använde ett ATR-värde Alla tre delar 20-dagars EMA, vilken är den prickade linjen I mitten Indikatorfönstren visar skillnader i genomsnittlig True Range ATR i 10 perioder, 50 perioder och 100 perioder. Notera hur kort ATR 10 är mer flyktig och har det bredaste spektret. I motsats är 100-periodens ATR mycket jämnare med en mindre flyktiga intervall. Indikatorer baserade på kanaler, band och kuvert är utformade för att omfatta de flesta prisåtgärder. Därför flyttar över eller under kanalen linjerna motiverar att de är relativt sällsynta. Trender börjar ofta med starka mo ves i en eller annan riktning En överskott ovanför den övre kanallinjen visar extraordinär styrka, medan ett steg under den nedre kanallinjen visar extraordinär svaghet. Sådana starka rörelser kan signalera slutet på en trend och början på en annan. Med ett exponentiellt rörligt medelvärde som Keltner-kanalerna är en trendföljande indikator Som med glidande medelvärden och trendföljande indikatorer, slår Keltner Channels prisåtgärder i riktning mot det glidande medlet dikterar kanalens riktning. Generellt är en nedåtgående trend närvarande när kanalen rör sig lägre, medan En uptrend existerar när kanalen går högre Trenden är platt när kanalen rör sig i sidled. En kanaluppgång och brytning över den övre trenderlinjen kan signalera starten på en uptrend En kanalnedgång och brytning under den nedre trendlinjen kan signalera att starta en nedåtgående trend Ibland en stark trend tar inte tag i efter en kanalbrytning och priserna svänger mellan kanallinjerna. Sådant handelsområde a Re markerad av ett relativt platt glidande medel. Kanalgränserna kan sedan användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer för handelsändamål. Versus Bollinger Bands. Det finns två skillnader mellan Keltner Channels och Bollinger Bands. Först är Keltner Channels mjukare än Bollinger Bands eftersom bredden på Bollinger Bands är baserad på standardavvikelsen, som är mer flyktig än genomsnittet True True Range ATR Många anser att detta är ett plus eftersom det skapar en mer konstant bredd. Det gör Keltner Channels väl lämpade för trendföljande och trendidentifiering. Andra, Keltner Channels Använd också ett exponentiellt rörligt medelvärde, vilket är känsligare än det enkla rörliga medlet som används i Bollinger Bands. Tabellen nedan visar Keltner Channels blå, Bollinger Bands rosa, Average True Range 10, Standardavvikelse 10 och Standardavvikelse 20 för jämförelse Lägg märke till hur Keltner Kanalerna är mjukare än Bollinger-band. Observera också hur standardavvikelsen täcker Sa större intervall än genomsnittet True True Range ATR. Tabellen nedan visar Archer Daniels Midland ADM startar en uptrend när Keltner Channels dyker upp och stockhöjningarna ovanför den övre kanallinjen ADM var i en klar downtrend i april-maj när priserna fortsatte att Genomborra den nedre kanalen Med en stark uppstramning i juni överträffade priserna övre kanalen och kanalen vände upp för att starta en ny uppåtriktning. Notera att priserna hölls över den nedre kanalen på dips i början och slutet av juli. Även med en ny upptrend etablerad, Det är ofta klokt att vänta på en återgång eller bättre inträdespunkt för att förbättra förhållandet mellan belöning och risk Momentumoscillatorer eller andra indikatorer kan sedan användas för att definiera översoldsavläsningar. Detta diagram visar StochRSI en av de mer känsliga momentoscillatorerna och doppar under 20 att bli överlåtna minst tre gånger under upptrenden De efterföljande korsningarna bakom 20 indikerade en återupptagning av upptrenden. Det andra diagrammet visar Nvidia NVDA som startar en downtrend med en kraftig nedgång under den nedre kanallinjen Efter denna initiala paus uppstod beståndet mot 20-dagars EMA-mittlinje från mitten av maj till början av augusti. Oförmågan att ens komma nära den övre kanallinjen visade starkt nersidigt tryck. En 10-period Commodity Channel Index CCI visas som momentumoscillatorn för att identifiera kortsiktiga överköptillstånd Ett rörelse över 100 anses vara överköpt Ett efterföljande drag tillbaka under 100 signaler återupptar nedtrenden Denna signal fungerade bra fram till september. Dessa misslyckade signaler indikerade en möjlig trendändring som sedan bekräftades med en paus över den övre kanallinjen. När ett handelsområde eller en platt handelsmiljö har identifierats kan handlare använda Keltner-kanalerna för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Ett handelsintervall kan identifieras med ett jämnt glidande medelvärde och Genomsnittlig riktningsindex ADX Tabellen nedan visar att IBM varierar mellan stöd i 120-122-området och motståndet i 130 -132-området från februari till slutet av september 20-dagars EMA, mellanlinje, försenad prisåtgärd, men utplattad från april till september. Indikatorfönstret visar ADX svart linje som bekräftar en svag trend Låg och fallande ADX visar en svag trend Hög och stigande ADX visar en stark trend ADX var under 40 hela tiden och under 30 mestadels Det här speglar frånvaron av trend Också notera att ADX sprang i början av juni och föll fram till slutet av augusti. Med utsikterna för en svag trend och Handelskanaler kan handlare använda Keltner Channels för att förutse omkastningar. Dessutom märker du att kanallinjerna ofta sammanfaller med diagramstöd och motstånd. IBM dämpades under den nedre kanallinjen tre gånger från slutet av maj till slutet av augusti. Dessa dips gav låga riskposter. beståndet lyckades inte nå den övre kanallinjen, men blev nära när den vändes i motståndszonen. Disney-diagrammet visar en liknande situation. Keltner-kanaler är en trend som följer indikatorn avsedd att Identifiera den underliggande trenden Trendidentifiering är mer än hälften av striden Trenden kan vara upp, ner eller platt. Med hjälp av metoderna beskrivna ovan kan handlare och investerare identifiera trenden för att skapa en handelspreferens. Bullish-branscher gynnas av en uptrend och bearish trades är favoriseras i en downtrend En platt trend kräver en mer kvävande tillvägagångssätt eftersom priserna ofta spetsar vid den övre kanallinjen och tråg vid den nedre kanallinjen. Som med alla analystekniker bör Keltner Channels användas tillsammans med andra indikatorer och analys Momentum-indikatorer erbjuder en Bra komplement till trend-följande Keltner Channels. Keltner Channels kan hittas i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett glidande medelvärde bör Keltner Channels visas ovanpå ett prissätt. När du väljer indikatorn från rullgardinsmenyn inställningen kommer att visas i parametervinduet 20,2 0,10 Det första numret 20 anger perioderna för exponentiell glidande medelvärde Den andra nu mber 2 0 är ATR-multiplikatorn Det tredje talet 10 är antalet perioder för genomsnittlig True Range ATR Dessa standardparametrar ställer in kanalerna 2 ATR-värden ovanför 20-dagars EMA Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Klicka här för Ett liveexempel. Oversold efter Bullish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt över sin övre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en uptrend. Den nuvarande 10-tiden CCI är under -100 för att indikera ett korttidsöverskridande villkor. Överköpt efter Bearish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt under deras lägre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en downtrend. Den nuvarande 10-tiden CCI är över 100 för att indikera ett kortsiktigt överköpt skick. Ytterligare studie.